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好吧,奉献一个好过长持大盘指数的资产组合

组合收益11.82%高于大盘指数10.20%, standard deviation 12.78%低于大盘指数14.76%,max drawdown -32.39%低于大盘指数-50.97%,从收益和风险都完胜

这个组合就是qqq和tlt各50%。下面是2003-2023的数据回测结果

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Replies, comments and Discussions:

  • 好吧,奉献一个好过长持大盘指数的资产组合

    组合收益11.82%高于大盘指数10.20%, standard deviation 12.78%低于大盘指数14.76%,max drawdown -32.39%低于大盘指数-50.97%,从收益和风险都完胜

    这个组合就是qqq和tlt各50%。下面是2003-2023的数据回测结果

    • 赞专业,批准执行 +1
      • 谢谢支持!我的最新研究成果哦,:)
    • 唯一的缺点就是
      图太小了,废眼睛。
      • 哈哈,回头上个大点的图
      • 这点小事 ? Ctrl + '+'
    • 哪个网站可以做这样的比较?如果自定义一个Portfolio,它能不能给Portfolio的综合数据? +1
      • 可以的,Portfolio Visualizer,功能不错,免费的
        • 我还以为你真会算Sortino ratio
          别人帮着免费算,更好。再赞一个
          • ^_*